Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 23 juni 2011, houdende uitgangspunten voor de evaluatie, bedoeld in artikel 3:18a van de Wet op het financieel toezicht van het Internal Liquidity Adequacy Assessment Process van banken en beleggingsondernemingen en met betrekking tot de toepassing van de Regeling liquiditeit Wft 2011 (Beleidsregel liquiditeit Wft 2011)

Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Wft: Wet op het financieel toezicht ; b. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft ; c. Regeling: Regeling liquiditeit Wft 2011 (Stcrt. 2010, 17092); d. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.; e. EBA: de Europese Bankautoriteit of European Banking Authority, zoals opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331); f. BCBS: het Basel Committee on Banking Supervision; g. ILAAP: Internal Liquidity Adequacy Assessment Process; h. evaluatie: artikel 3:18a, eerste lid, van de Wft de evaluatie, bedoeld in. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 2 Deze paragraaf is van toepassing op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 3 artikel 2 DNB baseert zich bij de evaluatie van het ILAAP van een onderneming als bedoeld inop de volgende aanbevelingen en richtsnoeren van de EBA en het BCBS: a. Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management (CEBS 2008 147) van 18 september 2008; b. CEBS Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods , van 9 december 2009; c. CEBS revised Guidelines on the Management of Concentration Risk under the Supervisory Review Process, van 2 september 2010 (sectie 4.4. inzake liquidity risk); d. CEBS Revised Guidelines on Stress Testing , van 26 augustus 2010; e. CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation van 27 oktober 2010; f. BCBS Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, van september 2008; g. Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2, van 25 januari 2006; h. Liquidity Identity Card CEBS, van juni 2009; en i. BCBS International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, van december 2010. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 4 1 artikel 107, eerste lid, onderdelen b en c, van het Besluit artikel 2 DNB voert, met inachtneming van, de evaluatie uit van een ILAAP dat de positie van de onderneming, bedoeld in, op zowel groepsbrede als op individuele basis betreft. 2 artikel 3:17, vierde lid, van de Wft Indien de onderneming aantoont dat de verdeling van liquiditeit binnen de groep en het liquiditeitsrisicobeheer adequaat zijn, kan DNB de onderneming op aanvraag op grond vanontheffing verlenen van het uitvoeren van een ILAAP op individuele basis. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 5 Een onderneming die gehouden is een ILAAP uit te voeren, verstrekt desgevraagd aan DNB alle gegevens welke benodigd zijn voor de evaluatie, waaronder ten minste de gegevens op basis waarvan DNB kan vaststellen: a. op welke wijze het ILAAP is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de onderneming; b. op welke wijze het beleid gericht op het beheersen van het liquiditeitsrisico op de korte termijn (inclusief intraday) en de langere termijn is vastgelegd in procedures en maatregelen en is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de onderneming; c. welke regelingen zijn getroffen door de personen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen, met het oog op de scheiding van taken in de organisatie en het voorkomen van belangenconflicten; d. de wijze waarop de personen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen, betrokken zijn bij het ILAAP; e. welke procedures en maatregelen bestaan aan de hand waarvan de onderneming doorlopend nagaat of en ervoor zorgt dat de hoogte, samenstelling en verdeling van de aanwezige liquiditeit, rekening houdend met bezwaring van activa, aansluit op de omvang en aard van het huidige en mogelijk toekomstige liquiditeitsrisico; f. op welke wijze de procedures en maatregelen, de (kwantitatieve) monitoring en stresstesten, rekening houden met de technische criteria voor de organisatie en de beheersing van het (liquiditeits)risico, bedoeld in bijlage V, punt 10, van de herziene richtlijn banken; g. wat de risicotolerantie van de onderneming is (kwantitatief en kwalitatief) en hoe deze zich verhoudt tot de liquiditeitspositie en het financieringsprofiel; h. hoe rekening is gehouden met stresstesten; i. welke hoogte, samenstelling en verdeling van de liquiditeit volgens de onderneming nodig is ter dekking van het huidige en mogelijk toekomstige liquiditeitsrisico en hoe dit zich verhoudt tot de actueel beschikbare liquiditeit; j. artikel 3:63 van de Wft hoe, in het geval van een groep, de aangehouden aanwezige liquiditeit is verdeeld over de belangrijkste entiteiten in de groep en hoe het zich verhoudt tot de vereiste liquiditeit ingevolgeen de op basis van het ILAAP nodig geachte liquiditeit voor deze entiteiten. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 6 Deze paragraaf is van toepassing op: a. banken met zetel in een andere lidstaat, voor zover zij hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor; en b. banken met zetel in een staat die geen lidstaat is, voor zover zij hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 7 1 artikel 6 Regeling Met betrekking tot een bijkantoor, bedoeld in, worden voor de toepassing van de: a. artikel 108, eerste lid, van het Besluit als inbedoelde (passief)posten aangemerkt de passiefposten voortvloeiende uit de vanuit dat bijkantoor aangegane verplichtingen jegens derden; b. artikel 111, eerste lid, van het Besluit als inbedoelde (actief)posten aangemerkt de actiefposten die ten genoegen van DNB te allen tijde exclusief ter beschikking staan van dat bijkantoor, ter nakoming van de vanuit dat bijkantoor aangegane verplichtingen jegens derden. 2 artikel 2, eerste lid, van de Regeling artikel 6 DNB acht de in overeenstemming met het eerste lid en metberekende liquiditeit pas voldoende, indien de bank, bedoeld in, tevens aantoont dat het risicobeheer van de bank gericht op het beheersen van het liquiditeitsrisico naar genoegen van DNB voldoende rekening houdt met criteria die ten minste gelijkwaardig zijn aan de technische criteria voor de organisatie en behandeling van het liquiditeitsrisico, bedoeld in bijlage V, punt 10, van de herziene richtlijn banken. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 8 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011

Artikel 9 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel liquiditeit Wft 2011. 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 2011 11626 30-06-2011 23-06-2011 01-07-2011