Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 houdende regels ingevolge de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft met betrekking tot de posten van de vereiste en de aanwezige liquiditeit en de weging daarvan (Regeling liquiditeit Wft 2011)

Artikel 1 Bijlage In deze regeling en dewordt verstaan onder: a. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft het; b. Rsk 2010: Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 de; c. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; d. ECB: de Europese Centrale Bank; e. erkende centrale bank: de ECB of de nationale centrale bank van een staat met een convertibele valuta; f. convertibele valuta: artikel 1 van het Besluit convertibele valuta als bedoeld in, alsmede de valuta van Hong Kong en Singapore; g. equivalente schuldinstrumenten: artikel 1:1, onderdeel r, van de Rsk 2010 Bijlage 2C van de Rsk 2010 verhandelbare schuldinstrumenten die vorderingen zijn op of gegarandeerd zijn door publiekrechtelijke lichamen, als bedoeld in, de Bank for International Settlements, het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Commissie, en de multilaterale ontwikkelingsbanken, bedoeld in. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

Artikel 2 1 artikel 108, tweede lid artikel 111, zesde lid, van het Besluit Bijlage De liquiditeitsposten en de weging daarvan, bedoeld in, en, worden vastgesteld zoals opgenomen in debij deze regeling. 2 In afwijking van het eerste lid kan DNB, indien zij de in overeenstemming met het eerste lid berekende liquiditeit van een bank of clearinginstelling onvoldoende acht, voor deze onderneming een aanvullende liquiditeitseis vaststellen. 3 Bij de toepassing van het tweede lid neemt DNB onder meer de volgende aspecten in aanmerking: a. de diversificatie van de posten, bedoeld in het eerste lid; b. de mate waarin de actuele waarde van de posten, bedoeld in het eerste lid, van de onderneming binnen de tijdshorizon van een week onderscheidenlijk een maand, als constant kan worden verondersteld; c. de mate waarin de posten, bedoeld in het eerste lid, een adequaat beeld geven van de liquiditeitspositie van de onderneming op korte en lange termijn; en d. de mate waarin de terugvloeiing van gelden naar de onderneming uit vorderingen binnen onderneming, of binnen de groep waarvan die onderneming deel uitmaakt, of uit vorderingen op derde partijen, in gevaar kan komen. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

Artikel 3 1 artikel 1 van het Besluit Een liquiditeitsgarantie die is ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. op de faciliteit kan onmiddellijk worden getrokken; b. de faciliteit kan slechts met instemming van DNB worden verlaagd of ingetrokken; c. de valuta waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen, zijn convertibel; d. de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen; e. de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van DNB onder adequaat toezicht staat; f. de toezichthoudende instantie op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft schriftelijk bevestigd: 1° dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of 2° dat zij kennis heeft genomen van de faciliteit; g. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door DNB goedgekeurd en bij wijze van erkenning als officiële stand-by faciliteit mede ondertekend; h. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is opgesteld in de Nederlandse taal of gaat vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in de Nederlandse taal; en i. op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd verklaard. 2 artikel 1 van het Besluit Een liquiditeitsgarantie die is afgegeven door een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in, indien deze liquiditeitsgarantie wordt afgegeven: a. aan een binnenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid; of b. aan een buitenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden die door het prudentiële toezicht ter plaatse worden gesteld met betrekking tot officiële stand-by faciliteiten. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

Artikel 4 Regeling liquiditeit Wft De(Stcrt. 2006, 244) wordt met ingang van 1 mei 2011 ingetrokken. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2011. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft 2011. 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 2010 17092 29-10-2010 26-10-2010 01-05-2011

artikel 2